Chỉ báo Stochastic là một công cụ phổ biến dùng để đo lường động lượng của giá và xác định các vùng quá mua, quá bán. Tương tự như RSI, Stochastic giúp nhà đầu tư phát hiện các tín hiệu đảo chiều tiềm năng và cải thiện chiến lược giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Nội dung bài viết
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic là một loại chỉ báo dao động (momentum oscillator), được phát triển bởi George C. Lane vào những năm 1950. Mục tiêu chính của chỉ báo này là đo tốc độ và động lượng thay đổi của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó xác định khả năng tiếp diễn hoặc đảo chiều của xu hướng.
Stochastic so sánh giá đóng cửa hiện tại với biên độ dao động giá trong một giai đoạn cụ thể – thường là 14 phiên. Chỉ báo này đặc biệt hữu ích trong việc nhận biết các vùng thị trường quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold), cung cấp tín hiệu vào/ra lệnh tiềm năng cho nhà đầu tư.
Cấu tạo của chỉ báo Stochastic Oscillator
Chỉ báo Stochastic gồm hai đường chính:
- %K: là đường chính, phản ánh mối tương quan giữa giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong chu kỳ tính toán.
- %D: là đường trung bình động (SMA 3 kỳ) của đường %K, thường được dùng để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Ngoài ra, chỉ báo còn đi kèm với hai ngưỡng quan trọng:
- Ngưỡng 80: thể hiện thị trường đang trong vùng quá mua.
- Ngưỡng 20: thể hiện thị trường đang trong vùng quá bán.
Cơ sở lý luận của chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic dựa trên giả định rằng trong xu hướng tăng, giá thường đóng cửa gần mức cao nhất của phiên; còn trong xu hướng giảm, giá thường đóng gần mức thấp nhất. Nhờ đó, chỉ báo giúp nhà đầu tư xác định độ mạnh yếu của xu hướng hiện tại.
Chỉ báo hoạt động hiệu quả trong điều kiện thị trường dao động theo chu kỳ (sideways hoặc range-bound) và cũng có thể cảnh báo khả năng đảo chiều trong xu hướng mạnh.
Ý nghĩa và ứng dụng của chỉ báo Stochastic
Xác định vùng quá mua và quá bán
- Khi Stochastic vượt trên 80, thị trường có thể đang trong trạng thái quá mua, khả năng đảo chiều giảm.
- Khi Stochastic xuống dưới 20, thị trường có thể quá bán, tiềm năng phục hồi giá.
Xác nhận xu hướng
Trong xu hướng tăng, chỉ báo Stochastic thường nằm ở vùng cao. Ngược lại, khi thị trường giảm, Stochastic thường duy trì ở vùng thấp. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác, nhà đầu tư nên kết hợp Stochastic với các công cụ khác như đường xu hướng, MACD hoặc RSI.
Phân kỳ và tín hiệu đảo chiều
Một trong những tín hiệu mạnh của Stochastic là phân kỳ giá, bao gồm:
- Phân kỳ dương (bullish divergence): Giá tạo đáy thấp hơn nhưng Stochastic tạo đáy cao hơn → Dự báo đảo chiều tăng.
- Phân kỳ âm (bearish divergence): Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng Stochastic tạo đỉnh thấp hơn → Cảnh báo đảo chiều giảm.
Lưu ý: Phân kỳ không đồng nghĩa với đảo chiều ngay lập tức, nên kết hợp thêm các tín hiệu xác nhận như mô hình nến hoặc phá vỡ trendline.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch
Giao dịch theo tín hiệu giao cắt
- Tín hiệu mua: Khi đường %K cắt lên trên đường %D ở vùng quá bán (dưới 20).
- Tín hiệu bán: Khi đường %K cắt xuống đường %D ở vùng quá mua (trên 80).
Kết hợp với mô hình nến đảo chiều
Sự kết hợp giữa Stochastic và mô hình nến đảo chiều (như nến Hammer, Engulfing, Morning Star…) có thể tăng độ tin cậy cho tín hiệu:
- Tìm mô hình nến tại vùng quá mua/quá bán.
- Xác nhận tín hiệu bằng giao cắt của %K và %D.
Kết hợp với đường Trendline
Stochastic có thể được dùng làm bộ lọc tín hiệu khi kết hợp với trendline:
- Tín hiệu mua: Giá chạm đường trendline tăng + %K cắt lên %D dưới vùng 20.
- Tín hiệu bán: Giá chạm trendline giảm + %K cắt xuống %D trên vùng 80.
Kết hợp với Bollinger Bands
Bollinger Bands giúp xác định vùng hỗ trợ/kháng cự, trong khi Stochastic xác nhận thời điểm đảo chiều:
- Tín hiệu mua: Nến chạm dải dưới Bollinger + %K cắt lên %D dưới vùng 20.
- Tín hiệu bán: Nến chạm dải trên Bollinger + %K cắt xuống %D trên vùng 80.
Chỉ báo Stochastic là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư xác định động lượng và điểm đảo chiều của thị trường. Khi kết hợp với các yếu tố kỹ thuật khác như mô hình nến, đường xu hướng hay Bollinger Bands, Stochastic có thể trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch hiệu quả. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!